A gimnázium régi épülete 1884-ben épült, melyet 1906-ban építettek át, és bővítették ki új épületrészekkel.

A főtérre néző, csaknem 75 méter hosszú díszes főhomlokzata a magyar szecesszió stílusában készült. A gimnázium épületének terveit Berzenczey Domokos készítette el, aki a londoni kiállításon 1908-ban e munkájáért arany oklevelet kapott. Az épületben a Zentai Gimnázium mellett a Közgazdasági és kereskedelmi Iskola valamint az Egészségügyi Középiskola foglal helyet. 2018-ban az épületet teljesen felújították.